🚀 选项流 MCP 服务器
选项流 MCP 服务器借助 Yahoo Finance，提供高级的期权分析和策略评估功能。它基于 Model Context Protocol (MCP)，能让大型语言模型 (LLMs) 分析期权链、计算 Greeks 指标，并评估基本期权策略，同时提供全面的风险指标，为期权交易分析提供有力支持。
✨ 主要特性
选项分析
- 全面处理期权链数据。
- 计算 Greeks 指标（delta、gamma、theta、vega、rho）。
- 进行隐含波动率分析。
- 开展概率计算。
- 提供风险/收益指标。
策略分析
- 支持信用买入认购期权价差 (CCS)。
- 支持保护性卖出认购期权价差 (PCS)。
- 支持现金担保看跌期权 (CSP)。
- 支持备兑看涨期权 (CC)。
- 评估头寸 Greeks 指标。
- 进行流动性分析。
- 计算风险指标。
风险管理
- 分析报价价差。
- 验证成交量和未平仓量。
- 提供仓位规模建议。
- 计算最大损失。
- 估计盈利可能性。
📦 安装指南
# 安装依赖项
pip install -r requirements.txt
# 克隆仓库
git clone https://github.com/twolven/mcp-optionsflow.git
cd mcp-optionsflow
💻 使用示例
基础用法
将以下内容添加到您的 Claude 配置中：
在 claude-desktop-config.json 文件的 mcpServers 部分添加以下内容：
{
"mcpServers": {
"optionsflow": {
"command": "python",
"args": ["path/to/optionsflow.py"]
}
}
}
将 path/to/optionsflow.py 替换为您保存的 optionsflow.py 文件的完整路径。
高级用法
可用工具
analyze_basic_strategies 工具的输入参数格式如下：
{
"symbol": str, # 必需：股票代码
"strategy": str, # 必需："ccs", "pcs", "csp", 或 "cc"
"expiration_date": str, # 必需："YYYY-MM-DD"
"delta_target": float, # 可选：CSP/CC 的目标 delta（默认值：0.3）
"width_pct": float # 可选：价差宽度（默认值：0.05）
}
策略分析响应格式
{
"symbol": str,
"strategy": str,
"current_price": float,
"expiration": str,
"days_to_expiration": int,
"analysis": {
# 信用买入认购期权价差 / 保护性卖出认购期权价差
"strikes": {
"short_strike": float,
"long_strike": float
},
# 其他分析指标...
},
# 其他响应数据...
}
示例
调用 analyze_basic_strategies 工具的示例：
{
"symbol": "MSFT",
"strategy": "ccs",
"expiration_date": "2024-01-31",
"delta_target": 0.5,
"width_pct": 0.1
}
📚 详细文档
注意事项
⚠️ 重要提示
- 数据来源为 Yahoo Finance，可能会存在延迟或不准确的情况。
- 策略分析基于假设的 Greeks 计算和 Black-Scholes 模型。
💡 使用建议
工具提供详细的响应格式，方便用户解析和使用结果数据。
贡献者
欢迎有兴趣的开发者贡献代码，共同改进和完善此项目。